ボリンジャーバンド <テクニカル分析④>

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ボリンジャーバンドというのは、

移動平均線と、その上にひかれた3本の線(+σライン)、

その下にひかれた3本の線(-σライン)、あわせて計7本の線のことです。

移動平均線の上には+1σ、+2σ、+3σの順に、

そして下には-1σ、-2σ、-3σの順に標準偏差の線が配置されます。

 

σ(シグマ)とは標準偏差(リスク)のことで、投資では価格(株価・為替レート)が値動きしえる数値の幅を意味します。

 

+1σと-1σ およそ68%の確率で価格がその範囲内にとどまる
+2σと-2σ およそ95%の確率で価格がその範囲内にとどまる
+3σと-3σ およそ99%の確率で価格がその範囲内にとどまる

 

ボリンジャーバンドを頼りにするなら、株価・為替レートは68%の確率で、

-1σラインと移動平均線と+1σラインの間をいきかう、ということになります。

これは逆を言えば株価・為替レートは、32%の確率で1σラインをつきぬける、

ということでもあります。

+2σと-2σラインについては、5%の確率でつきぬけます。

 

移動平均線と各σラインの間隔(バンド幅)は、

金融商品の取引額のばらつきの幅によってきまります。

たとえば,

一日の取引額の平均が1000円で同じA銘柄・B銘柄でも、

実際の取引額がA銘柄で1010円、990円、B銘柄で1100円、900円という場合には、

A銘柄・B銘柄はまったく性質が異なってきます。

A銘柄のように安定的な株は、ボリンジャーバンドでは移動平均線とσラインの幅が縮まりますし、

逆にB銘柄のように大きな幅で値動きする株は移動平均線とσラインの幅が広がります



 

バンド幅がひろいときは、特にプラス圏では価格上昇の力が、

マイナス圏では価格降下の力が強くなります。

逆に価格が+σラインを上から下にぬける、-σラインを下から上にぬける、

という場合には、トレンドが終わったことを意味します



 

【ボリンジャーバンドを使った買い・売り判断】

 

以下のようなサインで判断できます。

 

<ボリンジャーバンドの買いシグナル>

  • 価格が下部のバンドに上から近づく(逆張り)
  • 価格が上部のバンドを下からつきぬける(順張り)

 

<ボリンジャーバンドの売りシグナル>

  • 価格が上部のバンドに下から近づく(逆張り)
  • 価格が下部のバンドを上からつきぬける(順張り)

 

バンドに到達したら逆張り思考でいくのか順張り思考でいくのか、それが重要です。

 

目安として、

バンドの幅が収縮状態のときから価格が動きだし、バンドが拡大状態に転移していく場合は、順張りが成功する傾向です。

逆にバンド幅の完全な収縮時はボックストレンド化しているので、

この場合は価格がバンドに近づくさい、バンドをサポートライン・レジスタンスラインと見なし、逆張りがうまくいく傾向です。

 

ボリンジャーバンドで順張り・逆張りの判断をするには、出来高のデータなどもよく見る必要があります。



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