MACD  <テクニカル分析③>

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MACD(マックディー)は、

移動平均収束拡散法と呼ばれるテクニカル分析のひとつです。

トレンド系(順張り)とオシレーター系(逆張り)、

どちらにでも対応できるというのが長所です。

簡単に言えば、

チャートにおける株価・為替レート変動で、短期(5日)と長期(25日)の移動平均線が、

どれだけ離れているかを、数字つきの曲線で表したものです。

 

MACD=短期EMA-長期EMA

 

マックディーはEMA(指数平滑移動平均線)と呼ばれる、

移動平均線の中でももっとも緻密な線を使って算出します。

短期から長期をひきますので、

短期のほうが長期より価格(株価・為替レート)が高ければマックディーはプラス圏に、

長期のほうが短期より価格が高ければマックディーはマイナス圏に推移します。

プラス圏なら上昇トレンド、マイナス圏なら下降トレンドです。

また、

MACDをさらに移動平均線にしたMACDシグナル、という線もあります。

マックディーによるテクニカル分析では、

このMACDとMACDシグナルの2つの曲線を使うことになります。

 

MACDはオシレーター系(逆張り)の分析もできますが、

基本はトレンド系分析が主体なので、ダマシに弱い部分があります。

なのでボックス相場には弱いですし、

ゴールデンクロスとデッドクロスのトレンド変化判断についても、他の分析法と併用して使うことをオススメします。



 

【MACDを使った買い・売り判断】

 

以下のようなサインで判断できます。

 

<MACDの買いシグナル>

  • MACDがプラスマイナス0を下から上にぬく(順張り
  • マイナス圏でMACDがMACDシグナルを下から上にぬく(逆張り


 

<MACDの売りシグナル>

  • MACDがプラスマイナス0を上から下にぬく(順張り
  • プラス圏でMACDがMACDシグナルを上から下にぬく(逆張り

 

MACDがプラスマイナス0の数値をぬく場合は、そのトレンドがさらに継続する

という目安になります。

チャートの価格の上昇トレンドが続く中、

MACDの表でプラマイ0をMACDが上にぬけばさらに上昇トレンドが続きますし、

逆にチャート価格の下降トレンドが続く中、MACD表でプラマイ0をMACDが下にぬければ、

さらに下降トレンドが続きます。

グロース株投資法の形式で、確実な利益を見込みたい場合や、

損切りを徹底したい場合には、この指標が役立つでしょう。

 

逆にバリュー株投資法式に逆張りを狙う場合は、

MACDがMACDの移動平均線(MACDシグナル)をぬくときが指標になります。

プラス圏でMACDがシグナルを下にぬく場合は、いわゆるデッドクロスですから、

いまは上昇トレンドでもやがて下降トレンドに移ると推測できます。

よって、このときが売り時になります。

逆にマイナス圏でMACDがシグナルを上にぬく場合は、

いわゆるゴールデンクロスとなり、いまは下降トレンドでもやがて上昇トレンドに移ることが予想できます。

つまり、このときが買い時です。



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