ストキャスティクス <テクニカル分析⑤>

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ストキャスティクスは、現在の価格(株価・為替レート)が、

過去の価格と比較して安いのか高いのかを、数字にしたものです。

もっぱら逆張りで「売られすぎ・買われすぎ」の判断をくだす、

オシレーター系テクニカルチャート分析法のひとつです。

%Kライン、%Dライン、%SDラインという3つのラインを使います。



 

%Kライン はやい動き(短期線)
%Dライン 普通の動き(中期線)
%SDライン(スロー%Dライン) おそい動き(長期線)

 

これら3つのラインの算出方法は複雑なため、細かい部分については割愛しますが、

基本的には「前日の終値-過去数日間のうちの最安値」を、

「過去数日間のうちの最高値-過去数日間のうちの最安値」で割った数字です。

これにより現在の価格(株価・為替レート)が、昔と比べて高いのか安いのかを検討できるわけです。



 

3つのラインで動きに違いがあるのは、

過去何日間ぶんの平均をとるかという点で、違いがあるためです。

Kラインならばだいたい5日間で平均をとりますし、Dラインならば3日間で平均をとります。

SDラインについては、Dラインをさらに3日間ごとの移動平均線にしています。

 

それぞれ3つのラインは理論上0%~100%の数値を推移しますが、

実際は15%~85%以内で推移することが多いです。

 

<ファースト・ストキャスティクスのシグナル>

  • %Kと%Dを使う
  • 双方の線が70%以上になったら売り
  • 双方の線が30%以下になったら買い
  • 75%以上でKがDをデッドクロス時(上から下につきぬける)は売り
  • 25%以下でKがDをゴールデンクロス時(下から上につきぬける)は買い

 

<スロー・ストキャスティクスのシグナル>

  • %Dラインと%SDラインを使う
  • 双方の線が70%以上になったら売り
  • 双方の線が30%以下になったら買い
  • 75%以上でDがSDをデッドクロス時(上から下につきぬける)は売り
  • 25%以下でDがSDをゴールデンクロス時(下から上につきぬける)は買い

 

ファースト・ストキャスティクスは瞬時に対応できますが、ダマシが発生。

スロー・ストキャスティクスは瞬時に対応できないぶん、

確実なデータとなる傾向です。

もっぱらスロー・ストキャスティクスのほうがよく使われます

より確実にしたい場合は、

 

  • 双方の線が80%以上になったら売り
  • 双方の線が20%以下になったら買い

 

という基準でも良いですし、

 

  • 80%以上で短期線(D)が長期線(SD)を上から下につきぬけたとき(デッドクロス)に売り
  • 20%以下で短期線(D)が長期線(SD)を下から上につきぬけたとき(ゴールデンクロス)に買い

 

というスタイルでも良いでしょう。

また、

 

  • 双方の線が20%以下になり、そのあと20%以上にもどってきたところで順張りの買い
  • 双方の線が80%以上になり、そのあと80%以下にもどってきたところで順張りの売り

 

という判断基準で、さらに確実性をあげることができます。



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